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中级职称考试辅导:相关性对风险的影响

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证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲。风险分散效应也就越强。证券报酬率之间的相关性越高,风险分散化效应就越弱。完全正相关的投资组合,不具有风险分散化效应,其机会集曲线是一条直线。
  在两个股票的投资比例相同的前提条件下,如果两种证券完全负相关,投资组合的风险被全部抵消掉;当两种股票完全正相关时,组合的风险既不减少也不扩大。
  不同股票的投资组合可以降低风险,但是不能完全消除风险。,一般而言,股票种类越多风险越小。如果投资组合包括所有股票,则该组合只承担市场风险,而不承担公司特有风险。
  只要两种证券的相关系数小于1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。
  当相关系数=1,两种股票A、B权重相同时,
  投资组合标准差=(A的标准差+B的标准差)/2
  当相关系数=-1,两种股票A、B权重相同时,
  投资组合标准差=(A的标准差-B的标准差)/2
  (其中A的标准差>B的标准差)


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